2-6. 크라켄 거래소용 연금술 Part 3

[Wizz]

Peter에게 걸려온 전화를 보면서, 둘 중 하나겠구나라는 생각이 들었다. 실제 작동하거나 아니거나.

나는 곧장 Peter의 전화를 받았다.

“봇이 작동 하는거 같아. 근데 뭔가 계산에 문제가 있는거 같아.” Peter의 목소리는 그 특유의 차분함을 유지하고 있었다. 이어서 Peter는 차분하게 설명을 했다.

아침에 Mike가 별도로 PC를 세팅해서 봇을 실행했는데, 실제 차익 거래 기회를 봇이 잡았고, 거래까지 두어번을 마친거 같아. 근데, 거래 이후 밸런스가 오히려 조금씩 줄어든걸 보고 우선 봇 실행을 멈췄다는 얘기였다.

Taylor 팀이 해당 거래 내역에 대해 크라켄 어카운트에 들어가서 조사를 해봤고, 수수료 계산이 잘못되었다는 것을 발견했다고 한다.

자세한 내용은 Mike가 이메일로 정리해서 보낸다고 하니까, 나중에 한번 봐달라는 얘기였다. 우선 각자 오전 일정을 보내고 오후에 다시 통화를 하기로 했다.

Peter와 전화를 끊고 나니 Mike에게 이메일이 와있었다.

Mike는 내 코드를 리뷰했고, 크라켄의 Fee를 잘못 계산했다고 얘길 했다. 실제 내가 계산한 방식에 오류가 있었는데, 그 부분은 차치하더라도, 나는 크라켄의 Fee 스케줄에서 Maker Fee를 기반으로 계산을 했다. 크라켄의 Maker Fee는 0.16%이다. 그런데, 차익 거래 봇은 거래 기회를 확인 후 바로 시장가로 매수를 해야 했기 때문에, Taker Fee인 0.26%가 붙는게 맞는 계산이었다.(부끄럽지만, Maker Fee와 Taker Fee 차이도 당시엔 구분을 하지 못했다.)

즉 3번의 거래에서 매번 0.16% x 3 = 0.48%가 아닌 0.26%씩 3번의 Fee가 붙는거였다. 실제로는 약간 차이가 있지만, 그러니까 결국 0.78% Fee가 붙게 된다.

차익 거래에서는 적은 수익이라도 차익 거래 기회를 발견해서 매매를 계속 일으키는게 중요하기 때문에, Mike는 실제 지정 수익율을 작게 넣었는데, 실제로는 지정 수익율보다 매매 수수료로 나간 비용이 더 컸기 때문에, 거래가 진행될수록 밸런스가 조금씩 줄어든거였다.

나는 해당 내용을 확인 후 빠르게 Fee 계산 방식을 업데이트 하고, 자세한 거래 내역이 로그로 남을 수 있도록 코드를 업데이트 했다.

그리고 나서, 다시 해당 봇을 Mike에게 보냈다. 5분쯤 지났을까? Mike에게 다시 전화가 왔다. 이번엔 아까 걸려온 부재중 전화를 보고 연락처에 등록을 해두었기 때문에 바로 전화를 받았다. Mike는 Peter와 달리 흥분한 목소리였다. Mike는 손실이 나긴 했지만 봇이 정말 작동한다는 점에 조금 흥분한거 같았다. Mike는 내가 수정해서 보내준 봇을 받았고, 바로 다시 테스트를 해보겠다고 대답을 했다.

오후에 Peter에게 전화가 왔다.

아직 실제 수익이 나는 차익 거래를 봇이 수행한건 아니지만, 회사의 많은 마법사들이 관심을 보이고 있다고 했다. 그 중 포렉스 트레이딩 데스크쪽 대마법사가 따로 미팅을 하길 원한다면서 언제 시간이 되는지 알려달라고 했다.

나는 사실 마법사들과 미팅하는데 상당한 피로감을 느끼고 있었기 때문에, 짐짓 망설였다. Peter는 날 달래듯, 너가 바쁘면 할 수 없지만, 오늘 저녁 먹으면서 얘길 할 수 있는지 물어왔다. 밥 먹으면서 얘기를 하면 휠씬 더 많이 시간을 뺏기기 때문에, 그럴거면 그냥 내일 사무실에서 만나자라고 대답을 했다.

Peter는 알겠다고 얘기를 하면서 이어서, 어쨌든 작동하는거 같아서 기쁘다며 내게 대단하다라고 얘길 했다. 기쁜 마음보다는 그 때서야 엄청난 피로감이 몰려오는걸 느꼈다. 생각해보니 몇일 동안 잠을 거의 제대로 자지 못했다.

일단 오늘은 일찍 자야겠다는 생각뿐이었다.

퇴근 후, 그렇게 기절하듯 난 잠들었고, 다음 날 아침, 아내는 이런 최근 내 모습에 걱정이 되는지 괜찮냐고 물어왔다. 난 “괜찮아 요즘 새로운 일을 사이드로 하느라 그런건데, 아주 재미있어!”라고 대답하며 아내를 안심시켰다.

오전 10시 20분경 Mike에게 전화가 왔다. 봇은 정상적으로 작동했고, 이번에 $6 정도 실제 수익이 났다며, 매우 흥분한 목소리였다. 그런데, 그 이후 계속 더 높은 수익을 내는 차익 거래 기회들을 봇이 계속 찾아내고 있는데, 에러가 난다는 것이었다.

에러 내용을 보고나서, API 호출에 대해 크라켄에 제약이 있다는걸 바로 알 수 있었다. 나는 Mike에게 거래소 API 호출에 제약이 있는거 같다는 코멘트를 줬고, Mike는 우선 크라켄에 자신도 연락을 해보겠다며 전화를 끊었다.