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아캐이넘인베스트 3장까지 이야기속에서 아주 간략하게 다루었던 몇가지 핵심들에 대한 비밀 노트 파트 3 그래프 이론 – 당시 마법사들에게 여러 지식들을 단기간에 압축해서 배울 수 있었다. 당시 무언가를 배우면서 메모한 노트들이 상당했었다. 그 때 그 자료들을 이제서야 다시 읽어보면서 정리를 하고 있다. 이 중 아캔락에 기록으로 담고 싶은 내용들을 블로그용으로 다시 정리를 하기 시작했다. 그래프 이론 그래프 이론은 퀀트 마법사 사이에서 요 몇년 사이 가장 주목 받고 있는 이론 중 하나이다. 앞에서 다룬 시장 그래프의 확장편이라고 생각하면 된다. 특히 그래프 이론에 대한 설명을 들을 때 옵시디언의 그래프 뷰 생각이 많이 났다. 시장 그래프에서 각각의 자산 시장을 노드(점) 그리고 각 자산 시장의 연관성을 엣지(선)로 연결할 수 있다고 했다. 그래프 이론은 이에 대해 본격적으로 연구하는 분야라고 할 수 있다. 그래프 이론은 실제 현대 금융 시장에서 활발하게 활용 및 연구되기 이전에 이미 사회 네트워크, 컴퓨터 네트워크, 경제 등 다양한 분야에서 응용 연구되었다. 그래프 이론은 특히 복잡한 네트워크를 이해하고 분석하는데 탁월하다. 그래프 이론을 이해할 수 있는 가장 쉬운 예는 소셜 미디어에서 찾을 수 있다. 소셜 미디어에서 친구 관계를 생각해보자. 각 사용자는 노드로 친구 관계는 엣지로 표현할 수 있다. 이 그래프를 분석하면 어떤 사람들이 어떻게 연결되어 있는지 그리고 그 중 누가 가장 중심적인 역활을 하는지 쉽게 파악할 수 있다. 도시의 지도나 지하철 노선도를 생각해보는 것도 쉬운 예가 될 수 있다. 주요 랜드마크나 교차로를 노드로 생각하고 도로를 이 노드들을 연결하는 엣지로 볼 수 있다. 이렇게 그려진 지도를 통해 여러 경로를 찾거나 가장 효율적인 경로를 찾을 수 있다. 오래된 도시의 복잡한 길 한복판에서 만약 지도가 있다면 헤매지 않고 찾는 장소에 가기 위한 최적의 경로를 찾을 수 있다. 주식 시장을 네트워크 그래프로 표현한다면 어떻게 될까? 각 주식이나 금융 상품은 노드가 되고 이들 간의 상호 작용(한 주식의 가격 변동이 다른 주식에 미치는 영향)은 엣지로 표현할 수 있다. 위에 예를 든 소셜 미디어에서의 친구 관계처럼, 이 네트워크 그래프를 분석하면 어떤 주식이 시장에서 중요한 영향을 미치는지 또는 각각의 주식 사이엔 어떤 상관 관계를 가지는지 분석할 수 있게 된다. 포렉스 시장이나 금 등 메탈 시장 그리고 다양한 자원 시장 등도 비슷하게 생각해볼 수 있다. 그래프 이론에서 핵심은 해당 네트워크에서 어떤 노드가 중요한 역활을 하는지, 또는 특정 위험 요소가 전체 네트워크에 어떤 영향을 미치는지 분석할 수 있다는 점이다.

아캐이넘인베스트 3장까지 이야기속에서 아주 간략하게 다루었던 몇가지 핵심들에 대한 비밀 노트 파트 1 – 당시 마법사들에게 여러 지식들을 단기간에 압축해서 배울 수 있었다. 당시 무언가를 배우면서 메모한 노트들이 상당했었다. 그 때 그 자료들을 이제서야 다시 읽어보면서 정리를 하고 있다. 이 중 아캔락에 기록으로 담고 싶은 내용들을 블로그용으로 다시 정리를 하기 시작했다. 시장 그래프 시장은 그래프처럼 서로 연결되어 있다. 주식이나 암호화폐 같은 각 자산들이 점(노드)이고 이 점들이 선으로 연결되어 있다. 여기에서 선은 자산들간의 관계를 의미한다. 한 회사의 주식이 오르면 관련된 다른 회사의 주식 가격은 영향을 받을 수 있다. 사실 시장 그래프의 노드와 선은 우리 삶의 모든 영역에 적용해볼 수 있다. 가령 학교에서 각 학생은 노드가 되고 친구들의 관계는 선으로 표현할 수 있다. 어떤 학생이 인기가 많다면, 많은 다른 친구들(=노드들)과 연결이 되어 있을 것이다. 실제 시장에서 예를 들면, 애플과 구글을 생각해볼 수도 있다. 애플과 구글은 시장 그래프에서 하나의 점이며 두 회사의 경쟁 관계와 영향력은 선으로 연결될 수 있다. 애플이 새로운 아이폰을 출시하여 그 가치가 상승한다면 구글 등 다른 관련 회사에 영향을 주게 된다. 이런 영향은 시장 그래프 상에서 애플과 구글을 연결하는 선으로 표현될 수 있다. 시장 그래프는 시장 내의 복잡한 관계와 상호작용을 시각화하고 이해하는데 유용한 도구가 될 수 있다. 각 자산 시장의 관계를 분석하면 (당연하겠지만) 시장의 동향을 더 잘 파악하고 예측할 수 있게 된다. 인과 관계 인과 관계는 하나의 변수가 다른 변수에 영향을 주는 관계를 말한다. 쉽게 말해, “이것이 일어나면, 저것도 일어난다.” 같은 관계를 의미한다. 두 사건이 동시에 발생하는 상관 관계와는 다르다. 비가 오면 길이 젖는 것처럼, 어떤 것들은 서로 직접적인 영향을 주고 받는다. 이런 관계를 우리는 인과 관계라고 부른다. 이런 인과 관계는 실제 시장에서 매일 같이 일어난다. 가령 연준이 금리를 인상하면, 대출 이자(모기지)가 올라가기 때문에 사람들은 집을 사기 어려워진다. 이 경우 금리 인상이 원인이 되고, 부동산 시장의 둔화가 결과가 된다. 금리가 낮을 때는 대출 이자 부담이 낮아지기 때문에 집을 사려는 사람이 많아지고, 금리가 오르면 대출 이자 부담 때문에 부동산 시장이 위축될 수 있다. 이렇게 인과 관계는 우리가 세상을 이해하고 예측하는데 매우 중요한 역활을 하게 된다. 투자에서 인과 관계를 파악하는 것은 시장의 변화를 이해하고, 효과적인 결정을 내리는데 필수적이다. 시장 예측 이런 인과 관계들을 이해하면 시장의 행동을 예측할 수 있게 된다. 마치 일기 예보처럼. 시장 예측은 다양한 데이타, 경제 모델, 통계적 방법 및 알고리즘을 사용하여 투자 시장에서 미래의 가격 움직임, 경제적 변화 또는 특정 자산의 행동을 예측하는 과정을 말한다. 시장 예측의 목적은 미래의 시장 동향을 더 잘 이해하고 효과적인 투자 결정을 내리기 위함이다. 마치 오늘 비가 온다는 일기 예보를 들었다면, 우산을 준비하는 것처럼 일기 예보는 사실 시장 예측 모델과 상당 부분 비슷하다. 일기 예보는 기상 조건, 온도, 습도, 바람 등의 데이타를 기반으로 날씨를 예측한다. 기상학자들은 이런 여러 정보들을 분석해서 내일이나 다음 주의 날씨가 어떻게 될지 예측한다. 시장 예측도 비슷하다. 다양한 경제적 데이타와 트랜드를 분석하여 시장 상황을 예측할 수 있다. 경제학자들은 다양한 경제 지표(고용률, 소비자 지출, 제조업 활동 등)를 분석해서 국가의 경제 성장률을 예측한다. 이러한 예측은 정부 정책, 기업의 투자 활동, 개인의 소비 결정에 중요한 정보를 제공하게 된다. 즉 시장 예측은 다양한 데이타와 분석 방법을 통해 미래의 시장 동향을 예측하는 과정이다.